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交易真相，洞察投机真相，盈亏同源（1）

在上一篇文章里，我们聊了聊盈亏同源这个概念。

简单来说，就是收益和亏损其实源自同样的交易逻辑。

就好比你用一种方法去投资，它能帮你赚钱，可在某些时候也可能让你赔钱，这就是盈亏同源。

当时我还留了个一段话，说“我只做优化过后的行情”，为啥我只做经过系统优化和过滤后的行情？

先给大家讲讲交易里的一些常见问题。

正收益预期系统的壁垒

大家都知道，交易就是为了赚钱，都希望自己用的交易系统能带来正收益。

但现实很残酷，哪怕是那些理论上能赚钱的正收益预期交易系统，也存在不少毛病。

比如说滑点手续费，交易的时候，实际成交价格和你预期的价格往往有偏差，这就产生了滑点，再加上手续费，这些都是交易成本，会吃掉一部分利润。

还有资金利用率，很多时候，我们的资金没办法得到最有效的使用。

就像打仗的时候，士兵都在战场上，可有的士兵却没发挥出作用，白白浪费了战斗力。

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给大家举个直观的例子，看这张图欧元兑加元（如上图）。在这种上上下下起伏不定的震荡行情里，如果没有对交易系统进行过滤，那大部分时间其实都在做无效输出。

正收益预期系统一旦遇到这种行情，就会像个没头的苍蝇一样，不断地止损。

因为行情一直在小范围内波动，稍微有点风吹草动，就触发了止损条件。

即使我有足够的资金，不断地开仓，结果就是在这种震荡行情里来回折腾，资金利用率也会被浪费得一塌糊涂。

每一次止损，都是真金白银的损失，次数多了，本金就会大幅缩水。

而我选择优化过后的系统，好处就要多一点儿。

它能帮我提高胜率，简单来讲，就是赚钱的次数更多了。

以前10次交易可能只有2次赚钱，优化后可能就有5次甚至更多。

还能提高盈亏比，也就是赚的钱和亏的钱的比例更划算。

以前可能赚一次只能赚1块钱，但亏一次要亏3块钱，现在优化后，可能赚一次能赚10块钱，亏一次只亏1块钱。

同时，交易价格的波动也变得更有利可图。

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如上图，用了优化后的系统，我基本上只做图里这三波明显的趋势行情。

这样做，既能快速提高我的赔率和胜率，还能让我迅速实现重仓的交易逻辑。

我们做交易也是一样，在优化后的系统提示的最佳时机出手，成功的概率就会大大提高。

大家可能会问，优化后的交易和正收益交易系统，最终的盈利率差不多，那为什么还要费心思去优化呢？

风险敞口的不同

这里面的关键就在于风险敞口。

什么是风险敞口呢？简单来说，就是你可能承受风险的程度。

正收益预期系统由于止损的次数多一些，真正能走出大波动、让我们赚大钱的行情并不多，所以没办法把风险敞口最大化。

就好比一艘船，虽然它能在海上航行，但是因为经常遇到小风浪就调整方向，没办法朝着一个方向全力前进，所以航行的速度和距离都受到了限制。

而优化过后的系统，胜率提高了，大部分行情都能走出大的价格波动，这就好比船在大海上遇到了持续的顺风，我们就可以大胆地把帆扬起来，也就是风险敞口最大化，而且精确进场带来的收益也能达到最大化。

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正如这波欧加，优化过后得行情走势，目前浮盈30倍盈亏比是有的。

这是什么概念？

打个比方，你要是愿意承受1%的止损损失，就能赚到30%的利润；承受2%的损失，账户就能实现60%的利润；承受3%的损失，账户利润就能达到90% 。

这就相当于你在玩一个高回报的游戏，只要你把握好风险，就能获得巨大的收益。

不过话说回来，这种优化后的行情虽然好，但它有个很大的缺点，就是天然机会特别少。

而且做这种行情，要是只盯着一个品种做，那可不行。因为单个品种的机会和盈利空间都有限。

像这种优化后的行情，一个品种一年也就几个机会，多的时候十几个。

这就好比你守着一口井打水，这口井里的水本来就不多，你还一直只在这口井打水，肯定满足不了你的需求。

所以我都是在整个市场里，对所有品种进行扫描，就像猎人打猎一样，哪里有猎物，我就去哪里。

我不局限于做某一个品种，不管是股票市场有机会，还是期货、外汇、币圈有机会，我都会去做。

我只找那些有价格大幅波动迹象的机会，发现机会就赶紧抓住，赚了就走。

林荣我自己的操作就像索罗斯，他也是在全球金融市场里四处寻找机会，哪里有金融动荡，哪里就有他的身影。

总之我不会被某个市场或者某个品种束缚，只要有赚钱的机会，我就会果断出手。

我从来不在微信上回复别人问我这个行情、那个行情怎么看的问题。因为我只等有波动的机会出现。

在我看来，市场就像一个巨大的迷宫，里面充满了各种诱惑和陷阱。很多人在里面盲目地寻找方向，不停地问别人该怎么走。

但我不一样，我只关注那些有波动征兆的地方，就像在迷宫里寻找出口的线索。

只有当这些线索出现的时候，我才会行动，而不是盲目地在市场里乱撞。

优化后的交易系统虽然机会少，但只要把握好，就能带来巨大的收益。

我们要像那些成功的交易高手一样，不被短期的波动所干扰，坚持自己的交易策略，在市场里找到属于自己的机会。

做高胜率高波动高赔率的机会，至于交易次数的减少，我们就用多市场多品种来实现吧。一位在路上的交易员——分享我的交易技术和环球交易之旅。 本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。